UnityはテキストのフォントとしてArialやその他ttfフォーマットのフォントを使用して文字を表現します。しかし、この手のフォントには全てのフォントは含まれていません。
そんなときの挙動として、Unityはフォールバックしてデバイスに含まれるフォント（所謂デバイスフォント）を使用することが出来ます。それでも無い場合、標準で幾つかのフォントを取得するみたいです。
フォールバックするフォントの指定
フォールバックの指定ですが、フォントのFont Namesで指定します。例えば明朝体をココに指定すると、日本語の表現に明朝体が選択されます。ドキュメントによれば、リスト表記すればどれかを読んでくれるみたいです。
最近いくつかのAndroidデバイスでUnity標準のフォールバックからフォントが取れず、 日本語が表示されないケースがあるみたいなので、自前である程度のフォールバックは設定しておいたほうが良いかもしれません。
ちなみに、Incl.Font DataはフォントのTTFをアプリに組み込むかどうかの判定です。チェックが入っていなければデバイスにインストールされているフォントを探して使います（インストールされて無ければフォールバック）。
組み込めばTTFに含まれる文字列は動きますが、フォントのライセンス的に組み込めないケースやロイヤリティが発生するケースがあるかもしれないので、その辺り注意して下さい。
